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本期要點:繼續高位震蕩 前期提到,市場或以以時間換空間的方式來完成調整,可以先防守再擇機尋找進攻機會。事后來看,本輪調整的時間比預期的要短,并且在上周上半周放量向上突破近期...[詳細] |
2025-06-29 分享者:chi****ly 作者:楊勇 評級: 頁數:7 頁 |
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本周市場核心觀點: 本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股強勢上漲,北證50周度上漲6.84%、領漲主要寬基指數。交易情緒方面,市場強勢上漲伴隨成交量...[詳細] |
2025-06-29 分享者:hui****li 作者:祁嫣然,張威 評級: 頁數:18 頁 |
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主動量化策略跟蹤:紅利增強策略本周超額0.66% 本周主動量化策略表現優異,紅利增強策略和成長中性策略分別實現了0.66%和0.62%的超額收益。 多維度擇時模型:擇時...[詳細] |
2025-06-29 分享者:lany******gyw 作者:陸豪,康作寧,陳閱川 評級: 頁數:33 頁 |
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對于大部分交易型投資者而言,尋找潛在的價格反轉型號,從而實現低買高賣,往往是其追求的理想目標之一。由此,一系列有關低買高賣、預判或確認價格拐點的技術指標和交易邏輯不斷出現。本報...[詳細] |
2025-06-29 分享者:阿*** 作者:楊勇 評級: 頁數:10 頁 |
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研究結論 根據我們的最新預測模型,上證50、滬深300、中證500、中證1000指數7月合約的分紅點數分別為28.77、27.38、13.98、12.41。若考慮空頭對沖并...[詳細] |
2025-06-29 分享者:zhan******163 作者:劉靜涵,楊怡玲 評級: 頁數:9 頁 |
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本期要點:繼續高位震蕩 前期提到,市場或以以時間換空間的方式來完成調整,可以先防守再擇機尋找進攻機會。事后來看,本輪調整的時間比預期的要短,并且在上周上半周放量向上突破近期...[詳細] |
2025-06-29 分享者:shui******007 作者:楊勇 評級: 頁數:7 頁 |
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戴維斯雙擊策略 戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細] |
2025-06-28 分享者:mag****ia 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁 |
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風格表現監控 本周市場正收益風格集中在Beta風格上,負收益風格表現在Value風格上。一年動量是中證全指成分股中,本周表現最好的因子。 因子表現監控 以滬深300...[詳細] |
2025-06-28 分享者:ylxz******710 作者:楊怡玲 評級: 頁數:19 頁 |
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本篇是“學海拾珠”系列第二百三十九篇,文獻改進了De Prado(2016)提出的分層風險平價模型(hierarchical risk parity,HRP),提出基于相關性M...[詳細] |
2025-06-28 分享者:gjq****19 作者:嚴佳煒,錢靜閑 評級: 頁數:14 頁 |
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量化市場跟蹤 大類因子表現:本周全市場股票池中,Beta因子和流動性因子分別獲取正收益1.06%、0.37%;市值因子和殘差波動率因子分別獲取負收益-0.64%、-0.31...[詳細] |
2025-06-28 分享者:am***j 作者:祁嫣然,張威 評級: 頁數:12 頁 |
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國信金工指數增強組合表現跟蹤 滬深300指數增強組合本周超額收益-0.11%,本年超額收益6.68%。 中證500指數增強組合本周超額收益-0.18%,本年超額收益7....[詳細] |
2025-06-28 分享者:sun****08 作者:張欣慰,張宇 評級: 頁數:18 頁 |
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市場表現:20250627規模指數中中證2000指數表現較好,板塊指數中北證50指數表現較好,風格指數中中證500成長指數表現較好。有色金屬、通信、紡織服裝、電子、國防軍工行業...[詳細] |
2025-06-28 分享者:清熙***維 作者:張欣慰 評級: 頁數:15 頁 |
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全市場估值及基金重倉股配置比例 從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、中證1000指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前創業板指數PE、...[詳細] |
2025-06-28 分享者:zsh****61 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:15 頁 |
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國信金工主動量化策略表現跟蹤: 本周,優秀基金業績增強組合絕對收益3.68%,相對偏股混合型基金指數超額收益0.82%。本年,優秀基金業績增強組合絕對收益6.12%,相對偏...[詳細] |
2025-06-28 分享者:iq***e 作者:張欣慰,張宇 評級: 頁數:17 頁 |
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因子IC跟蹤 IC方面,最近一周,小市值、Beta、1月特異度等因子表現較好,bp三年分位數、股息率、季度ep等因子表現較差;最近一月,1月特異度、小市值、Beta等因子表...[詳細] |
2025-06-28 分享者:jsl****r7 作者:吳先興 評級: 頁數:7 頁 |
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報告要點: 2025年6月27日滬指震蕩調整,有色板塊集體拉升。上證指數下跌0.70%,深證成指上漲0.34%,創業板指上漲0.47%。市場成交額15409.36億元,較上...[詳細] |
2025-06-27 分享者:1367******129 作者:朱定豪 評級: 頁數:13 頁 |
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乘勢而起:市場新高趨勢追蹤:截至2025年6月27日,上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為1.8...[詳細] |
2025-06-27 分享者:125****25 作者:張欣慰,胡志超 評級: 頁數:12 頁 |
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投資要點: ◆市場表現:2025年6月26日,各寬基指數(表1)全部下跌,其中創業板指(-0.66%)和中證1000(-0.45%)跌幅最大。當年漲跌情況,中證2000(1...[詳細] |
2025-06-27 分享者:ke***g 作者:梁俊煒 評級: 頁數:13 頁 |
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市場表現:今日(20250626)市場全線下跌,規模指數中中證2000指數表現較好,板塊指數中上證綜指表現較好,風格指數中滬深300價值指數表現較好。綜合金融、銀行、通信、國防...[詳細] |
2025-06-26 分享者:zz***s 作者:張欣慰 評級: 頁數:15 頁 |
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報告要點: 2025年6月26日市場全天沖高回落,軍工裝備板塊表現活躍。上證指數下跌0.22%,深證成指下跌0.48%,創業板指下跌0.66%。市場成交額15829.55億...[詳細] |
2025-06-26 分享者:838****12 作者:朱定豪 評級: 頁數:12 頁 |
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